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Financial research, analysis, and domain knowledge for accounting AI
FinRAGBench-V: RAG Multimodal com Citações Visuais no Domínio Financeiro
O FinRAGBench-V (EMNLP 2025) é o primeiro benchmark de larga escala para RAG multimodal com citações visuais em finanças, cobrindo mais de 112 mil páginas de documentos e 1.394 pares de perguntas e respostas anotados por humanos. Os principais modelos alcançam apenas 20–61% de recall de citação ao nível de bloco, e a recuperação multimodal supera a de apenas texto em quase 50 pontos percentuais.
Confiança e Calibração em LLM: Um Levantamento do que a Pesquisa Realmente Mostra
Um levantamento sistemático de métodos de estimativa de confiança e calibração de LLMs — abordagens de logit white-box, SelfCheckGPT baseado em consistência e entropia semântica — revela que as pontuações de confiança verbalizadas do GPT-4 atingem apenas ~62,7% de AUROC, pouco acima do acaso, com implicações diretas para a implantação de agentes cientes de incerteza em finanças e contabilidade.
FinTrace: Avaliação em Nível de Trajetória de Chamada de Ferramentas de LLM para Tarefas Financeiras
O FinTrace avalia 13 LLMs em 800 trajetórias de tarefas financeiras anotadas por especialistas em 9 métricas, revelando que modelos de fronteira alcançam uma forte seleção de ferramentas (F1 ~0,9), mas pontuam apenas 3,23/5 na utilização de informações — a etapa em que os agentes raciocinam sobre o que as ferramentas retornam.
OmniEval: Benchmark de Avaliação de RAG Omnidirecional para o Domínio Financeiro
O OmniEval (EMNLP 2025) avalia sistemas RAG em 5 tipos de tarefas × 16 tópicos financeiros usando 11,4 mil casos de teste gerados automaticamente. Os melhores sistemas alcançam apenas 36% de precisão numérica — evidência concreta de que os pipelines de RAG precisam de camadas de validação antes de escrever em livros contábeis estruturados.
FinDER: Consultas de Analistas Reais Expõem uma Lacuna de 74% de Recall em RAG Financeiro
O FinDER avalia o RAG em 5.703 consultas reais de analistas de fundos de hedge contra registros 10-K do S&P 500; o E5-Mistral alcança apenas 25,95% de recall de contexto, e consultas repletas de abreviações custam 8,2 pontos de precisão — evidência de que a normalização de consultas, e não melhores embeddings, é a primeira correção para pipelines de IA financeira.
Perdido no Meio: Viés de Posição em LLMs e seu Impacto na IA Financeira
O artigo da TACL 2024 de Liu et al. mostra que os LLMs têm um desempenho até 20 pontos pior em informações enterradas no meio de contextos longos — uma degradação em forma de U que afeta todos os modelos testados, incluindo o Claude-1.3-100K — com implicações concretas sobre como os pipelines de RAG devem ordenar as passagens recuperadas em aplicações financeiras e contábeis.
AnoLLM: Ajuste Fino de LLMs para Detecção de Anomalias em Dados Tabulares Financeiros
O AnoLLM (ICLR 2025) reformula a detecção de anomalias tabulares como estimativa de densidade de LLM — realizando o ajuste fino em linhas normais e pontuando pela log-verossimilhança negativa. Ele supera métodos clássicos em conjuntos de dados de fraude de tipos mistos, mas não oferece vantagem em dados puramente numéricos, com implicações reais para a detecção de anomalias em lançamentos de livros contábeis do Beancount.
DocFinQA: Raciocínio Financeiro de Longo Contexto em Arquivos Completos da SEC
O DocFinQA substitui as passagens selecionadas de 700 palavras do FinQA por arquivos completos da SEC de 123.000 palavras, expondo um aumento de contexto de 175× que reduz quase pela metade a precisão do GPT-4 em documentos longos. Os pipelines de recuperação falham em encontrar o trecho correto em 45% das vezes no HR@3 — e modelos de contexto longo não são um substituto.
TheAgentCompany: Avaliando Agentes de LLM em Tarefas Empresariais do Mundo Real
O TheAgentCompany testa 175 tarefas reais de trabalho em uma intranet simulada com GitLab, OwnCloud e RocketChat. O melhor modelo (Gemini-2.5-Pro) conclui apenas 30% das tarefas a um custo de US$ 4 cada, revelando que agentes autônomos permanecem longe de serem viáveis para fluxos de trabalho contábeis e financeiros.
InvestorBench: Avaliando Agentes de LLM em Decisões de Negociação Financeira
O InvestorBench (ACL 2025) testa 13 backbones de LLM em negociações retroativas (backtested) de ações, cripto e ETFs usando retorno acumulado e índice de Sharpe — não precisão de QA. O Qwen2.5-72B lidera o ranking de ações com 46,15% de CR; modelos ajustados para finanças falham em ações. O tamanho do modelo prevê o desempenho de forma mais confiável do que o ajuste fino de domínio.
LLMs de Agente Único Superam Sistemas Multiagente em Raciocínio de Múltiplas Etapas sob Orçamentos de Tokens de Pensamento Iguais
Um preprint de Stanford de 2026 equaliza orçamentos de tokens de pensamento em cinco arquiteturas multiagente e descobre que LLMs de agente único igualam ou superam sistemas multiagente em raciocínio de múltiplas etapas — com fundamentação teórica na Desigualdade de Processamento de Dados e implicações para o design de agentes de IA financeira.
M3MAD-Bench: Os Debates Multi-Agente São Realmente Eficazes em Diferentes Domínios e Modalidades?
O M3MAD-Bench testa o estresse do Debate Multi-Agente em 9 modelos, 5 domínios e configurações de visão-linguagem, revelando que o Delírio Coletivo causa 65% das falhas, o debate adversarial reduz a precisão em até 12,8% e a Self-Consistency geralmente iguala a precisão do debate com um custo de tokens menor.